Торговые роботы – механические торговые системы – совсем недавно пришли на российский фондовый рынок, но о них уже говорят почти все, кто так или иначе связан с торговлей ценными бумагами. Сегодня я расскажу о правде и мифах, связанных с торговыми роботами.
Механические торговые системы в России
Несмотря на то, что роботизированная торговля на российском фондовом рынке еще очень молода, мы видим, что этот подход продолжает набирать популярность. Данная тенденция сохранится и в будущем. Подтверждением растущей популярности такого вида трейдинга является появление отечественных программ для тестирования торговых стратегий, что было бы невозможно без интереса к данному направлению со стороны частного трейдера. Однако с подобными тенденциями начинают считаться и российские управляющие компании, которые запускают алгоритмические фонды доверительного управления. Это приводит к росту числа частных и институциональных инвесторов, использующих в своем торговле роботизированные системы торговли.
Стоит отметить, что торговые роботы выполняют функцию, о которой мало кто не задумывается. Торговые роботы позволяют убрать психологический фактор в исполнении рекомендаций торговых систем. Те, кто торгует «руками», хорошо знают, что это такое, и пытаются найти способ автоматизировать торговый алгоритм. Не ради автоматизации и свободного времени, а ради дисциплины.
Роботы позволяют зарабатывать на бирже с минимальным участием: миф или правда?
Это в некоторой степени миф. Торговый робот действительно позволяет автоматизировать рутинные торговые операции, позволяет упростить проведение технического анализа. Торговый робот позволяет освободить время для поиска новых «неэффективностей» рынка. Но это не освобождает трейдера от постоянного контроля работы торгового алгоритма, не освобождает от постоянного поиска новых торговых идей.
По наблюдениям экспертов, чем более высокочастотный стиль торговли использует робот, тем больше времени приходится тратить на поддержание его работоспособности. Это связано с тем, что все «автотрейдеры» соревнуются друг с другом за скорость выставления заявок, скорость алгоритмов и скорость поиска неэффективностей. Как раз именно из-за этого неэффективности существуют на рынке очень короткое время, что бы все время зарабатывать деньги, таким трейдерам жизненно необходимо постоянно работать.
Системы автоследования для «ленивых» инвесторов
Существуют инвесторы, кому это направление интересно, кто хотел бы даже с помощью роботов зарабатывать, но не хочет или не имеет возможности изучать то, как они работают. Для таких придуманы системы автоследования. Они сейчас популярны на западных рынках, а в России только появляются. Например, клиенты БКС Эксперт, получив рекомендацию управляющего, должны ее исполнить. У многих клиентов в момент прихода рекомендации управляющего, очевидно работающего в несколько ином информационном поле, появляется ощущение ошибочности этих рекомендаций. Практически любой клиент сигнальных услуг будет пытаться анализировать и рынок, и сигналы, что в корне неверно. Поэтому для своих клиентов мы разработали собственную роботизированную систему исполнения рекомендаций управляющих.
Очевидно, что результаты клиентов будут отличаться от результатов управляющих в силу разных, но вполне понятных причин. Чтобы это отличие было минимальным, чтобы последователи того или иного управляющего не анализировали каждую сделку в отдельности, а оценивали только интегральный результат управляющего или команды управляющих, следует использовать именно систему автоследования. Думаю, что в ближайшем будущем это направление будет активно развиваться и на нашем фондовом рынке. К сожалению, и в этой области российский фондовый рынок находится в роли догоняющего.
Торговля с помощью искусственного интеллекта доступна каждому
Сегодня торговый робот уже не является чем-то, что доступно только избранным. За последние пять лет создана инфраструктура, удовлетворяющая потребностям самого широкого круга трейдеров. Благодаря использованию таких систем, как Tradematic, можно не только легко написать торгового робота, но и быстро запустить его в работу. Ресурсов, где можно получить подробную информацию о роботах, великое множество, а наиболее удачным, на мой взгляд, является этот. Там же, кстати, можно арендовать торгового робота.
